پاورپوینت فصل بست و یکم 21 (داده های سری زمانی Time Series Data)) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل بست و یکم 21 (داده های سری زمانی Time Series Data)) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی در قالب ppt و در 103 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
21-1- مقدمه
21-2- سری زمانی و مفاهیم آن
21-3- آزمون پایایی
21-4- فراگرد تامانا و ریشههای واحد
21-5- همگرایی
آزمون انگل- گرنجر
21-6-شرط ماتایی
21-7- تابع خود همبستگی جزئی
21-8- فرآیندهای ARMA
21-9- معیار اطلاعاتی برای تعیین طول وقفه
21-10- هموارسازی .نمایی
21-11- پیش بینی در اقتصاد سنجی
مدل (1)ARCH.
فیلترینگ از طریق هو در یک پرسکات

۱-۲۱ مقدمه
داده‌های سری زمانی دارای ویژگی‌های خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می‌باشند بکار گیری روش‌های سنتی و معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده‌های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا (Stationary) هستند. اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو ناپایا (Non-stationary)، باشند در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه با مفهومی بین متغیرهای الگو وجود نداشته، باشد ضریب تعیین به دست آمده R2 آن می‌تواند بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط‌های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. همچنین وجود متغیرهای ناپایا در الگو سبب می‌شود که آزمون‌های t و F معمول نیز از اعتبار لازم برخوردار نباشند؛ زیرا کمیته‌ای بحرانی منتج از توزیع های و F به گونه‌ای tاست که با افزایش حجم نمونه امکان رد هرچه بیشتر فرضیه صفر فراهم می‌شود و با رد فرضیه صفر به غلط نتیجه گیری می‌شود که رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود دارد در حالی که واقعیت جز این است و رگرسیون نتیجه، شده رگرسیون کاذبی بیش نیست.

به جرات می‌توان بیان داشت در چند دهه اخیر اقتصاد انقلاب‌های مهمی همچون انقلاب کنیزی و پول گرایان و ... را پشت سر گذاشته است. هر یک از این انقلاب‌ها تحولات شگرفی را در نحوه تفکر و بینش مسائل اقتصادی و چگونگی الگو سازی پدیده‌های اقتصادی بوجود آورده‌اند در زمینه اقتصاد سنجی نیز انقلاب جدیدی رخ داده است که به انقلاب پایایی و هم انباشتگی مشهور است. این انقلاب که با پدیده‌ای به نام رگرسیون‌های جعلی یا بی‌معنا شروع گردید، باعث تحولات زیادی در الگوهای اقتصاد سنجی گردید. در سال ۱۹۲۶ یول (1927Yule) در مقاله‌ای بیان کرد چرا گاهی اوقات همبستگی شدیدی بین متغیرهای سری زمانی پیدا می‌کنیم در حالیکه این روابط هیچگونه پشتوانه نظری ندارند و صرفاً آماری هستند. این بحث دوباره در سال ۱۹۷۹ توسط گرنجر و نیوبولد بصورت جدیدتر بیان گردید و دلیل وجود رگرسیون‌های کلاب پایایی و ناپایایی متغیرها بیان گردید بدین ترتیب توجه اقتصاد سنج‌ها به سمت الگوهای سری زمانی معطوف گشت. الگوهای سری زمانی که اغلب پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند سعی می‌کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر توضیح دهند.