پاورپوینت فصل هشتم 8 (ریسک اعتباری پرتفوی وامها و ریسک متمرکز (Portfolio of loans))کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا ,

پاورپوینت فصل هشتم 8 ( ریسک اعتباری پرتفوی وامها و ریسک متمرکز (Portfolio of loans))کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا میلون کرنت مترجم:میثم فدایی واح دنازنین در قالب ppt و در 21 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
مقدمه
مدلهای ساده ریسک تمرکز وام
متنوع سازی پرتفوی وام و تئوری مدرن پرتفوی
مدل مدیر پرتفوی KMV
بازده وام .R.
ریسک وام Q

همبستگی P.
کاربرد بخشی تئوری پرتفوی مدل های بر پایه حجم .وام
مدلهای مبتنی بر نسبت زیان وامها
مدل + Credit Risk
مدلهای نظارتی
خلاصه فصل

مدل های ساده ریسک تمرکز وام
نهاد های مالی از دو مدل ساده برای اندازه گیری تمرکز ریسک اعتباری بر روی یک پرتفوی وام استفاده می‌کند:
1.تحلیل مهاجرت

2.ایجاد محدودیت های خارجی برای حداکثر میزان وام اعطایی به وام گیرندگان انفرادی یا بخش اقتصادی است.
متنوع سازی پرتفوی وام و تئوری مدرن پرتفوی

بازده وام Ri
استفاده از متغیرAIS سالانه که مشخص کننده کارمزد سالانه گرفته شده برای وام به علاوه اختلاف بین نرخ وام و هزینه تامین پول نهاد مالی است اندازه گیری شده است.
ریسک وام
نشان دهنده نوسان نرخ نکول وام ها نسبت به ارزش مورد انتظار ضرب در زیان ناشی از نکول است.

همبستگی
برای اندازه گیری میزان همبستگی ریسک نکول غیرقابل مشاهده بین دو وام گیرنده مدل مدیر پرتفوی KMV اجزای سیستماتیک بازدهی دارایی دو وام گیرنده را استفاده کرده و همبستگی مبتنی بر حرکت تاریخی همزمان دو بازدهی را محاسبه می‌کند.