پاورپوینت فصل هفدهم 17( واریانس ناهمسانی (Heteroscedasticity) ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل هفدهم 17( واریانس ناهمسانی (Heteroscedasticity) ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی در قالب ppt و در 47 اسلاید وقابل ویرایش

فهرست مطالب
17-1- مقدمه
17-2- بیان مسئله
سطح درآمدی
17-3- تبعات واریانس ناهمسانی
17-4- روشهای کشف واریانس ناهمسانی

17-1 مقدمه
یکی از مواردی که موجب نقض فروض کلاسیک در اجزاء اخلال میگردد مشکل ناهمسانی واریانسها ،است که عموماً در داده های مقطع عرضی پیش میآید. بطوریکه با بروز این مشکل واریانس جمله اخلال در هر مشاهده متفاوت از سایر مشاهدات است به عبارتی var(𝑢_t |X_t)=δ_𝑡^2. در چنین شرایطی هر چند برآوردگرهای OLS نااریب هستند اما کارا محسوب نمیشوند. یعنی می‌توان با رفع ایــن مشکل به برآوردهایی نا اریب (یا) (سازگار با واریانس (مجانبی کمتری دست یافت. اگر بدون در نظر گرفتن این مشکل مدل اصلی را از روش OLS تخمین بزنیم ضرایب دارای اریب بوده و در نتیجه آزمونهای R^2 و F و t ضریب تعیین قابل اعتماد نخواهند بود. مثلاً در حالتی که بین واریانس جزء اخلال 𝛿_1^2 و مجذور یک متغیر توضیحی (𝑋_1^2 ) همبستگی مثبت وجود داشته باشد واریانس ضرایب کمتر از حــد معمول برآورد شده و باعث افزایش آماره های 𝑅^2 و 𝐹 ،𝑡 میگردد مشکل ناهمسانی واریانس عمدتاً به دلیل ناهمگن بودن تصمیمات تصمیم گیرندگان درباره یک متغیر یکسان است. این واقعیت از آنجا ناشی میشود که افراد مختلف در برابر یک متغیر (یکسان) احتمال دارد عکس العملی متفاوت از خود نشان دهند و این عکس العمل متفاوت میتواند ناشی از وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنان باشد.

17-2 بیان مسئله
فرض var(𝑢_𝑡)=𝛿_𝑥^2<∞ بیان میدارد که واریانس خطاها یعنی 𝛿_𝑥^2 ثابت است که به عنوان فرض همسانی واریانس ها شناخته میشود. حال اگر واریانس حمله اخلال در هر مشاهده متفاوت از سایر مشاهدات ،باشد با مشکل واریانس ناهمسانی روبرو هستیم این مسئله در حالت داده های مقطعی بسیار حادتر از داده های سری زمانی است چون در دادههای مقطعی معمولاً اطلاعات مربوط به افراد مختلف بررسی میشود که مقادیر مشاهده شده میتواند به میزان زیادی تغییر کند در داده های مقطعی معمولاً در مورد تعداد اعضای جامعه در یک مقطع زمانی بحث می‌شود مانند مصرف کنندگان انفرادی و خانواده هایشان شرکتها و بنگاههای اقتصادی از طرفی ممکن است اعضاء این خانواده ها کاملاً متفاوت باشند یا در مورد شرکتها ممکن است شرکتهای مربوطه ،کوچک متوسط یا بزرگ با درآمدهای ،کم متوسط و زیباد باشند. اما در .... سری های زمانی متغیرها متمایل به داشتن نظم مشابه حجمی هستند مثلاً در تابع مصرف و رابطه آن با درآمد قابل تصرف در داده های سری زمانی چون مصرف و درآمد تمامی خانواده ها با هم جمع میشود این امر موجب یکنواختی در داده ها میگردد در حالیکه در بررسی و مقایسه سطح درآمد هر خانواده با خانواده دیگر؛ تغییرات میتواند بسیار متفاوت باشد. در بیان دیگر چون میزان پراکندگی مصرف خانوارهای پردرآمد نسبت به میانگین مصرف بیشتر از میزان پراکندگی مصرف خانوادههای کم درآمد نسبت به میانگین مصرف است این عامل موجب ایجاد مسئله واریانس ناهمسانی میگردد.