پاورپوینت فصل بیست و دوم 22 (مدل خود رگرسیونی برداری VAR) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل بیست و دوم 22 (مدل خود رگرسیونی برداری VAR) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی

در قالب ppt و در 59 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
22-1- مقدمه
22-2- بیان ریاضی مدل VAR
22-3- انتخاب طول وقفه بهینه برای مدل VAR
22-5-معنی داری بلوکی و آزمونهای روابط .علی
22-6- تحلیل پویایی مدل
22-7- VAR با متغیرهای برون زا .
22-8- مزایای و معایب روش VAR
مدل های معادلات همزمان
همجمعی و الگوی تصحیح خطا (ECM)
آنالیز عکس العمل آنی در مدلهای راه گزینی مارکف
استراتژی انتخاب مدل MS-VECM.

۱-۲۲ مقدمه
هنگامی که میخواهیم رفتار چند متغیر سری زمانی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه کنیم VAR مجموعهای از مدلهای رگرسیون است یعنی) بیش از یک متغیر مستقل وجود دارد که میتواند به عنوان نوعی پیوند بین مدلهای سریهای زمانی تک متغیره و مدل معادلات همزمان مورد توجه قرار داد اگر معادلات این الگو شامل وقفه های متغیرها نیز باشد اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا مینامند در چنین الگویی برخی از متغیرها درونزا و. تعدادی دیگر برونزا یا از پیش تعیین شده تلقی می.شوند قبل از برآورد چنین الگویی لازم است اطمینان حاصل کنیم که معادلات این سیستم شناسا هستند. آنچه که برای محقق کردن شرط شناسایی معمول است آن است که فرض کنیم تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد می.شوند بنابراین قبل از برآورد الگو سیستم معادلات همزمان لازم است دو قدم برداشته ،شود یکی اینکه باید متغیرهای الگو را به دو دسته درون زا و برون زا طبقه بندی کرد و دیگری اینکه باید قیدهایی را بر ضرایب متغیرهای الگو اعمال کرد تا به شناسایی الگو دست یافت در حالیکه در روش VAR احتیاج به چنین تفکیکی مابین متغیرها لارم نیست

مثال:۱ رابطه مدلهای VAR با مدلهای AR چیست؟
۱) مدل VAR حالت چند متغیره AR است.
3)مدل AR حالت عمومیتر مدل VAR است.
۲) مدل AR حالت چند متغیره VAR است.
۴) ارتباطی ندارند.

پاسخ: گزینه 1 مدل VAR حالت چند متغیره AR است به همین علت از عبارت بردار در کلمه خودرگرسیون برداری استفاده می‌گردد.
گزینه ۱ صحیح است.

۲-۲۲- بیان ریاضی مدل VAR
آنچه در مدل سازی برای محقق کردن شرط شناسایی مدل معمول،است آن است که فرض کنیم تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد میشوند بنابراین قبل از برآورد الگو سیستم معادلات همزمان لازم است دو قدم برداشته شود یکی اینکه باید متغیرهای الگو را به دو دسته درون زا و برون زا طبقه بندی کرد و دیگری اینکه باید قیدهایی را بر ضرایب متغیرهای الگو اعمال کرد تا به شناسایی الگو دست یافت. در حالیکه در روش VAR احتیاج به چنین تفکیکی ما بین متغیرها لارم نیست.