پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری نویسنده چالز پی و جونز با ترجمه تهرانی و نوبخش بحث پرتفلیو ,

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری نویسنده چالز پی و جونز با ترجمه تهرانی و نوبخش بحث پرتفلیو

در قالب ppt ودر 30 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب

تئوری پرتفلیو
مدل مارکوئیتز
مفهوم پرتفلیو کارا
ورودی های مورد نیاز
بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار
ریسک یک اوراق بهادار
بازده مورد انتظار پرتفلیو
ریسک پرتفلیو
ضریب همبستگی:
کوواریانس
ایجاد ارتباط بین ضریب همبستگی و کوواریانس
مفهوم ریسک پرتفلیو
نتایجی در خصوص ریسک پرتفلیو
تعیین پرتفلیو کارآ
انتخاب یک پرتفلیو بهینه
مدل تک شاخص(تک عامل)
استفاده از مدل برای تخمین ورودی ها
مدل های چند شاخص(چند عاملی)
ارزشیابی مدل تک شاخص
استفاده از مدل تک شاخص برای تجزیه و تحلیل پرتفلیو

قسمتی از متن فایل::

لغت پرتفلیو در عبارت ساده:
ترکیبی از داراییها که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود. این سرمایه گذار میتواند یک فرد یا یک موسسه باشد.

از نظر تکنیکی یک پرتفلیو می‌تواند برگیرنده مجموعه ای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار باشد. مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو مدیریت پرتفلیو نام دارد.

در این فصل به تجزیه و تحلیل مدل تئوری کلاسیک پرتفلیو که توسط مارکوئیتز ارايه شده است خواهیم پرداخت و سپس یاد خواهیم گرفت چگونه از طریق مدل تک شاخص(تک عامل)بتوانیم فرآیند بدست آوردن ورودی های این مدل را تسهیل کنیم.

در سال ۱۹۵۰ هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارايه کرد که مبنای برای تئوری مدل پرتفلیو قرار گرفت. مارکوئیتز اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که:

مارکوئیتز درصدد برآمد تا روشها و ایده های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازماندهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد:

مارکوئیتز با ارايه روش اندازه گیری ریسک پرتفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت.

تصاویر همه اسلاید‌‌‌‌های پاورپوینت