پاورپوینت فصل نوزدهم 19 (مسأله تشخیص ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل نوزدهم 19 (مسأله تشخیص ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی

در قالب ppt و در 51 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
19-1- مقدمه
19-2- بیان مسأله
19-3- درون زا یا برون زا بودن متغیرها در سیستم معادلات (آزمون برون زایی)
19-4- مسأله تشخيص
19-5- قواعد جهت بررسی قابلیت تشخیص یک معادله
19-6- سیستمهای مثلثی (Triangular Systems)

19-1مقدمه
وقتی متغیر وابسته یک معادله، متغیر توضیحی در سایر معادلات قرار گیرد، در آن صورت ما با سیستم معادلات همزمان روبرو خواهیم بود. چنانچه بخواهیم با استفاده از روش OLS، معادلات ساختاری را تخمین بزنیم نتایج بدست آمده دارای تورش خواهند بود و تخمین های ناسازگاری بدست میدهند و این مسأله به تورش همزمان معروف است. برای بدست آوردن تخمینی سازگار از تخمین پارامترها، ابتدا میبایست فرم خلاصه شده یا حل شده معادلات را بدست آورد فرم خلاصه شده هر متغیر درون زا را بر حسب متغیرهای برونزای سیستم بیان می‌کند پس به راحتی در این حالت میتوان از روش OLS و در واقع روش ILS برای تخمین پارامترها بهره جست. اما مشکلی که در این مرحله بروز میکند مسأله تشخیص است زیرا تنها معادلاتی را که دقیقاً مشخص باشند با OLS یا ILS قابلیت تخمین دارند و بدیهی است معادلات نامشخص قابلیت تخمین ندارند. در این فصل به بررسی این مطلب و نحوه مشخص کردن انواع معادلات با استفاده از شرط درجه و رتبه خواهیم پرداخت.
19-2 بیان مسأله
در این فصل به بررسی ماهیت و اهمیت مسأله تشخیص پرداخته میشود به منظور بررسی ایده اصلی مسأله تشخیص، از مدل عرضه و تقاضای عادی استفاده می‌نماییم.

مثال فرض کنید توابع زیر مفروض هستند؛

مشکلی که در تشخیص معادلات فوق وجود دارد آن است که ما در دادههای سری زمانی نقاط تعادلی P و 2 را داریم بطوریکه این نقاط هم در منحنی عرضه و هم در منحنی تقاضا صدق میکنند چون) این ،نقاط نقاط تعادلی هستند که از تقاطع همزمان منحنی عرضه و تقاضا حاصل شده اند) حال سوال این است که اگر ما مقادیر P را بر روی مقادیر 2 رگرس نماییم آیا منحنی تقاضا را تخمین زده ایم یا منحنی عرضه را؟ قبل از هر کاری لازم است دانسته شود آیا تضمینی وجود دارد که بتوان به تخمینهای منحصر به فردی از عرضه و تقاضا دست یافت یا نه؟ در این فصل به بررسی مسأله تشخیص و نحوه ی مواجهه با آن خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث لازم است با چند تعریف که در فصل حاضر کاربرد بسیاری دارند آشنا شوید.
متغیرهای ملحوظ در یک مدل معادلات همزمان بر دو قسم هستند
متغیرهای درون زا یا متغیرهایی که به صورت متغیر وابسته یکی از معادلات سیستم ما محسوب میشوند یا متغیرهایی که مقدار عددی آنها از داخل مدل و با حل مدل تعیین میشود؛
متغیرهای از پیش تعیین شده یا متغیرهایی که قبل از حل مدل لازم است مقادیر آنها را جایگزین نمود یا متغیرهایی که مقادیر عددی آنها خارج از مدل تعیین میشود. هر قدر یک مدل تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده بیشتری داشته باشد حل آن ساده تر است.
در واقع متغیرهای درون زا تحت عنوان متغیرهای استوکاستیک و متغیرهای از پیش تعیین شده تحت عنوان متغیرهای غیر استوکاستیک مد نظر قرار خواهند گرفت.