پاورپوینت فصل بستم 20 (روشهای تخمین معادلات همزمان) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل بستم 20 (روشهای تخمین معادلات همزمان) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی

در قالب ppt و در 56 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
20-1- مقدمه
20-2- مدل معادلات همزمان
20-3- متغیر ابزاری (Method of instrumental variables) ..
20-4- تخمین حداقل مربعات غیر مستقیم (ILS) تخمین یک معادله دقیقاً مشخص
20-5- روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای (2LS) تخمین یک معادله بیش از حد مشخص. ویژگیهای روش (2LSL)
20-6- برآورد حداقل مربعات سه مرحله ای (stage least squares (S ) .
20-7- ارتباط روشهای تخمین
آزمون علیت گرنجری

1-20 مقدمه
بنا بر یک نظریه روابط رفتاری در اقتصاد مبتنی بر دانشی غیر کافی می‌باشند و از این رو ذاتاً در وضعیت فروشناسی هستند. از این دیدگاه، مسائل به هم وابستگی و همزمانی درخور توجهی ندارند شخص می‌تواند روابط رفتاری را با دقتی که دانش موجود بر اساس نظریه اقتصادی اجازه می‌دهد مشخص کند و سپس پارامترهای هر معادله را مستقلاً به وسیله روش کلاسیک 𝑂𝐿𝑆 برآورد نماید. معمولاً وضعیت فراشناسی معادلات مسئله‌ای جدی در پژوهش‌های اقتصاد سنجی به شمار می‌رود. تلاش‌های پیگیر جهت ابداع و تکامل روش‌هایی که اقتصاد سنج را قادر به دست یافتن به برآورد کننده‌های سازگار برای پارامترهای روابط یک دستگاه به هم وابسته و هم‌زمان کند، به دو نوع نتیجه انجامیده است:

۱. روش‌هایی که پارامترهای هر معادله را به طور مجزا برآورد می‌کند حتی وقتی به طور همزمان دستگاه مورد شناسایی است؛
2. روش‌هایی نظیر حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل ( ) و 𝐹𝐼𝑀𝐿 حداقل مربعات سه مرحله‌ای 3𝑆𝐿𝑆 که به وسیله آن‌ها همه پارامترهای معادلات به طور هم‌زمان برآورد می‌گردند.
فصل حاضر به بحث درباره انواع روش‌های تخمین سازگار معادلات هم‌زمان با تمرکز بر روش‌های 𝐼𝑉، 𝑆𝐿𝑆، 𝐼𝐿𝑆 و 3𝑆𝐿𝑆 محدود می‌گردد.

۲-۲۰ مدل معادلات همزمان
همچنان که در فصل یازدهم بیان داشتیم وقتی متغیر وابسته یک معادله متغیر توضیحی در سایر معادلات باشد، در آن صورت با سیستم معادلات هم‌زمان روبرو هستیم. متغیرهای وابسته در سیستم معادلات هم‌زمان را متغیرهای درون زا می‌گویند. به متغیرهایی که توسط عوامل بیرون از سیستم تعیین می‌شوند، متغیرهای برون زا گفته می‌شود. برای هر متغیر درون زا در معادلات هم‌زمان یک معادله رفتاری و ساختاری خواهیم داشت به مثال (۱) توجه کنید.
چنانچه بخواهیم با استفاده از روش 𝑂𝐿𝑆 معادلات ساختاری را تخمین بزنیم نتایج به دست آمده دارای تورش خواهند بود و تخمین‌های ناسازگاری به دست می‌آیند این موضوع به تورش معادلات هم‌زمان مربوط می‌شود برای به دست آوردن تخمین پارامترهای سازگار، ابتدا می‌باید فرم خلاصه شده یا حل شده معادلات را به دست بیاوریم. فرم خلاصه شده، هر متغیر درون زا را بر حسب متغیرهای برون زای سیستم بیان می‌کند به مثال (۲) توجه کنید.