پاورپوینت فصل شانزدهم 16 ( خود همبستگی (Autocorrelation or Serial-Correlation or Autoregression) ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 ( خود همبستگی (Autocorrelation or Serial-Correlation or Autoregression) ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی در قالب ppt و در 75 اسلاید وقابل ویرایش

فهرست مطالب
16-1- مقدمه
16-2-تعریف مسئله
16-3- پیامدهای ناشی از نادیده گرفتن خود همبستگی
16-5- حالتهای مختلف خود همبستگی
16-6- راه های شناسایی خود همبستگی
16-7- نحوه برخورد با خود همبستگی
16-8- مشکلات ناشی از اضافه کردن رگرسورهای وقفه دار به منظور رفع خود همبستگی

۱-۱۶ مقدمه
یکی از مواردی که موجب نقض فروض کلاسیک در اجزاء اخلال می‌گردد مشکل خود همبستگی در اجزاء اخلال ،است که عموماً در داده های سری زمانی پیش می‌آید زیرا داده‌های سری زمانی یک ترتیب غیر قابل تغییر دارند که آن‌ها را از داده‌های مقطع عرضی متمایز میسازد. اکثر داده های سریهای زمانی در اقتصاد دارای خود همبستگی مثبت هستند چرا که بیشتر آن‌ها در طول زمان هم حرکت افزایشی و هم کاهشی دارند. در چنین شرایطی هر چند برآوردگرهای OLS با اریب هستند اما کارا محسوب نمی‌شوند یعنی می‌توان با رفع این مشکل به برآوردهایی نااریب (یا سازگار) با واریانس (مجانبی) کمتری دست یافت. مثلاً در حالتی که خود همبستگی مثبت (0<ρ) بین اجزاء اخلال و یک متغیر توضیحی (Xt) وجود داشته باشد یعنی COV(Xt,Ut)>0 واریانس ضرایب کمتر از حد معمول برآورد شده و باعث افزایش آماره هایt، F و R2 می‌گردد. مشکل خود همبستگی عمدتاً به دلیل رفتارهای دینامیکی رخ می‌دهد دو عامل هزینه تغییر و انتظارات موجب ایجاد مدلهای دینامیکی می.گردند اگر بدون در نظر گرفتن این مشکل مدل اصلی را از روش OLS تخمین بزنیم ضرایب دارای اریبی بوده و در نتیجه آزمونهای t و F و R2 قابل اعتماد نخواهند بود.

مثال 1: خودهمبستگی مشکلی است که ناشی از ارتباط خطای یک دوره با.... است.
1-متغیر توضیحی
2-متغیر وابسته
3-سایر خطاها
4-ضرایب متغیرهای توضیحی

پاسخ: گزینه «۳» خودهمبستگی مشکلی است که ناشی از رابطه اجزاء اخلال با یکدیگر ایجاد می‌شود رابطه جزء اخلال با متغیر توضیحی موجب ایجاد مشکل واریانس ناهمسانی است و وجود رابطه بین اجزا اخلال با متغیر توضیحی به عنوان خطای تصحیح مدل معروف است.
۲-۱۶ تعریف مسئله
در صورت برقراری فرض COV(Ui,Uj)=0 برای i≠j رابطه کواریانس بین اجزاء اخلال به صورت: