پاورپوینت فصل نوزدهم (تجزیه و تحلیل ریسک و بازده حقوق مالکانه برای سرمایه گذاری فعال ) کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد دوم نوشته ی استفن اچ. پنمن با ترجمه ی احمد بدری و سبحان اسکینی و الیاس بدری ,

پاورپوینت فصل نوزدهم (تجزیه و تحلیل ریسک و بازده حقوق مالکانه برای سرمایه گذاری فعال  ) کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد دوم نوشته ی استفن اچ. پنمن با ترجمه ی احمد بدری و سبحان اسکینی و الیاس بدری در قالب pptx و در 22 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
تجزیه و تحلیل ریسک و بازده حقوق مالکانه برای سرمایه گذاری فعال
حداقل بازده مورد انتظار و بازده مورد انتظار
ماهیت ریسک
توزیع بازده
تنوع بخشی و ریسک
مدل های قیمت گذاری دارایی
ریسک بنیادی
ریسک مرتبط با بازده حقوق مالکانه ی عادی
ریسک عملیاتی
ریسک تامین مالی
مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری مالی
ریسک رشد
شاخص سازی برای ارزش در معرض ریسک
اختیار تبدیل (و تطبیق) و اختیار رشد
استراتژی و ریسک
تنزیل برای ریسک
ریسک قیمت
ریسک ناکارایی بازار
استنتاج بازده های مورد انتظار ضمنی برای سرمایه گذاری فعال
ارزیابی بازده مورد انتظار ضمنی با شاخص ارزش در معرض ریسک

تجزیه و تحلیل ریسک و بازده حقوق مالکانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای مالی است. این فرآیند به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و ریسک‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

در این مجموعه، ما به بررسی جامع مفاهیم کلیدی در تجزیه و تحلیل ریسک و بازده خواهیم پرداخت. از مفاهیم اولیه مانند حداقل بازده مورد انتظار تا موضوعات پیچیده‌تر مانند مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی و انواع مختلف ریسک‌ها را مورد بحث قرار خواهیم داد. هدف ما ارائه یک دید جامع و کاربردی برای دانشجویان و متخصصان مالی است

حداقل بازده مورد انتظار و بازده مورد انتظار
حداقل بازده مورد انتظار
حداقل بازده مورد انتظار، کمترین میزان بازدهی است که یک سرمایه‌گذار برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری انتظار دارد. این مقدار معمولاً بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک است و شامل صرف ریسک می‌شود. عوامل موثر بر آن عبارتند از: ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار، شرایط اقتصادی و نوع سرمایه‌گذاری.
بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار، میانگین بازدهی است که یک سرمایه‌گذار انتظار دارد از سرمایه‌گذاری خود به دست آورد. این مقدار بر اساس تحلیل‌های آماری، داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های آینده محاسبه می‌شود. بازده مورد انتظار می‌تواند شامل سود سهام، افزایش قیمت سهام و سایر مزایای مالی باشد.
ارتباط بین این دو مفهوم
تفاوت بین بازده مورد انتظار و حداقل بازده مورد انتظار، صرف ریسک نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاران باید همواره به دنبال فرصت‌هایی باشند که بازده مورد انتظار آنها بیشتر از حداقل بازده مورد انتظارشان باشد تا بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند.