پاورپوینت فصل هفتم 7 (ریسک اعتباری وام های منفرد )کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا میلون کرنت مترجم:میثم فدایی واح دنازنین عزیزی ,

پاورپوینت فصل هفتم 7 (ریسک اعتباری وام های منفرد )کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا میلون کرنت مترجم:میثم فدایی واح دنازنین عزیزی در قالب ppt و در 38 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه
مسئله کیفیت اعتبار انواع وام
وام های تجاری و صنعتی
وام های املاک و مستغلات
وام های فردی (مصرفی)
سایر وامها .
محاسبه بازدهی یک وام
بازدهی تعهد شده قراردادی بر روی وام .
بازدهی مورد انتظار یک وام .
تصمیمات اعتباری انفرادی در برابر تصمیمات اعتباری عمده
وام دهی عمده
اندازه گیری ریسک اعتباری
مدلهای ریسک نکول
مدل های کیفی
عوامل خاص وام گیرنده
عوامل خاص بازار مدلهای اعتبارسنجی
مدل احتمال خطی و مدل لاجیت .
مدلهای تفکیک کننده خطی
مدلهای جدید اندازه گیری و قیمت گذاری ریسک اعتباری

مدل احتمال نکول برای ابزار بدهی یک دوره ای

احتمال نکول در ابزار بدهی چند دوره ای
مدل استخراج نرخ میرایی (سوخت)
مدلهای بازده سرمایه ای تعدیل شده با ریسک (RAROC)

مدل دیرش برای پیشبینی ریسک وام
مدل نرخ نکول وام برای تخمین ریسک .وام.
مدلهای اختیارات
پرداختی وام گیرندگان در وام.
مدل اختیار KMV و فرکانس مورد انتظار نکول

خلاصه فصل

مقدمه

دلیل اهمیت واسطه های مالی، توانایی آنها در انتقال کارآمد تهدات مالی پس انداز کنندگان خرد به تعهدات منتشر شده برای شرکت ها و افراد و دولت هاست .
اندازه گیری ریسک اعتباری وام ها یا اوراق قرضه های منفرد در صورتی ضروری است که:

1-موسسه مالی مجبور به قیمت گذاری صحیح وام یا ارزش گذاری منصفانه اوراق قرضه باشد.

یا 2-موسسه مالی میبایست حدودی را برای اعتبار اعطایی به افراد مشخص کرده و یا حد زیان باالقوه ای که از هر طرف در معرض آن است را مشخص کند.

مسئله کیفیت اعتبار

در دو دهه گذشته مسئله کیفیت اعتباری وام دهی و تصمیمات سرمایه گذاری نهاد های مالی ،توجه بسیار زیادی را به خود جذب کرده است .
مسئله کیفیت اعتبار در بدترینحالت خود میتواند یک نهاد مالی را ناتوان از پرداخت تعهدات خود کرده و منجر به کاهش قدرت سرمایه نهاد مالی شده و رشد بلند مدت و توانایی رقابت با نهاد های مالی داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار دهد.

انواع وام

باوجودی که اعطای وام یکی از وظایف اغلب موسسات مالی است نوع وام اعطا شده و مشخصات آنها تفاوت قابل توجهی باهم دارند.

وام های تجاری و صنعتی

بخش عمده ای از وام های بانک ها به بخش صنعتی و تجاری تعلق میگیرد.
در واقع وام های تجاری از مدت زمان چند هفته تا چند سال ممکن است پرداخت شوند .
در یک دسته بندی وام های تجاری به وام هایی با نرخ ثابت و یا شناور تقسیم بندی می‌شوند .
امروزه وام های تجاری اهمیت خود را تا حدودی در پرتفوی وام موسسات مالی از دست داده اند.

وام های املاک و مستغلات

این دسته از وام ها به 2 دسته تقسیم میشوند :

1-وام های رهنی اولیه
2-وام های مسکن احیا شونده با پشتوانه دارایی خریداری شده